Die internationalen Bankenaufseher wollen den Spielraum der Banken bei der Bewertung von Ausfallrisiken einengen. Banken, die ihre Kreditausfallrisiken bislang nach einem internen Modell berechnen, könnten verpflichtet werden, zusätzlich auch das Standardmodell nach dem Regelwerk Basel III anzuwenden, sagte der Generalsekretär des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, Wayne Byres, der Financial Times Deutschland.
Zwar wolle der Basler Ausschuss Banken weiter erlauben, bei Kreditausfallrisiken ihre eigenen Daten zu benutzen, um das aufsichtsrechtlich benötigte Eigenkapital zu ermitteln, schrieb die Zeitung. Wäre es aber Pflicht, die nach dem Standardmodell berechneten Risiken zusätzlich zu veröffentlichen, könnten Investoren sehen, wie viel Eigenkapital eine Bank spart, weil sie ein internes Modell benutzt.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo
(END) Dow Jones Newswires
July 12, 2012 01:05 ET (05:05 GMT)
Copyright (c) 2012 Dow Jones & Company, Inc.
