Von Hans Bentzien
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Rahmen des diesjährigen Bankenstresstests nach eigenen Angaben die Zinsrisiken im Bankenbuch der Finanzinstitute analysieren. Die Ergebnisse sollen in die individuellen Eigenkapitalanforderungen einfließen, die im Rahmen des Aufsichtsprozesses SREP ermittelt werden.
"Der diesjährige Stresstest soll der EZB Informationen liefern, die sie benötigt, um die Zinsrisiken für die Forderungen und Verbindlichkeiten im Bankenbuch und für die Nettozinseinnahmen verstehen zu können", teilte die EZB mit. Die EZB betont, dass es sich hierbei um eine "hypothetische Änderung des Zinsumfelds" handelt.
Dabei will die EZB untersuchen, wie sich ein Zinsschock auf den Wert von Forderungen und Verbindlichkeiten und den von ihnen generierten Nettozinsertrag auswirken würde. Prüfen will die EZB zudem, wie bankinterne Modelle des Kundenverhaltens die eigene Messung von Zinsrisiken beeinflussen. Im Bankenbuch befinden sich jene Aktiva und Passiva, die nicht Handelszwecken dienen.
Die Ergebnisse des Stresstests können sich auf die Eigenkapitalanforderungen einzelner Banken auswirken, die die EZB im Rahmen des Aufsichtsprozesses SREP ermittelt. Auswirkungen auf das Gesamtniveau der Eigenkapitalausstattung der beteiligten Institute wird der Stresstest nach Einschätzung der EZB nicht haben.
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February 28, 2017 11:45 ET (16:45 GMT)
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