Frankfurt am Main - Nach jahrelangem zähem Ringen haben sich die globalen Bankenregulierer auf weltweite Kapitalvorschriften für Banken geeinigt. Damit schliesst der Basler Ausschuss das Reformpaket Basel III ab.
Der zuletzt besonders strittige Punkt, in wie weit Banken bei der Berechnung ihrer Risiken eigene Rechenmodelle anwenden dürfen, wurde über die Festlegung einer Grenze gelöst, wie der Basler Ausschuss am Donnerstag mitteilte. Der Kompromiss sieht vor, dass bei Anwendung eines internen Berechnungsmodells der errechnete Kapitalbedarf minimal 72,5% des durch das Standard-Berechnungsmodells errechneten Kapitalbedarfs betragen muss.
Für die Einführung des gesamten Regelpakets haben die Banken zudem viel Zeit: Die Einführungsphase beginnt 2022 und endet erst fünf Jahre später.
Banken errechnen mit Modellen, wie viel Kapital die Bank auf die Seite legen muss, um bei einem Ausfall eines Schuldners nicht in Schwierigkeiten zu gelangen. Bei einem Hypothekarkredit zum Beispiel fällt das Ausfallrisiko geringer aus als bei einem Unternehmenskredit, weil die Bank bei Hypotheken auf das Haus zurückgreifen kann. Für Hypotheken müssen Banken darum üblicherweise ...
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