Die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ließ heute verlautbaren, dass ihr Trade Information Warehouse (Warehouse) die automatisierte Kreditereignisverarbeitung und Abrechnung von außerbörslichen (OTC) CDS-Kontrakten (Credit Default Swap) der Washington Mutual Inc. (WaMu) erfolgreich abgeschlossen hat. Nettobeträge im Wert von insgesamt ca. 1,4 Mrd. US-Dollar wurden von Nettoverkäufern von Investitionsschutz an Nettokäufer überwiesen. Der Anteil dieser Nettokapitalverrechnung, der sich auf Transaktionen zwischen Großhändlern bezog, wurde über die normalen Abrechnungsverfahren der CLS Bank (die zentrale globale Abrechnungsbank für den Devisenhandel und der zentrale Abrechnungspartner für das Warehouse) abgewickelt.
Die Nettokapitalüberweisungen deckten ausstehende Single-Name-CDS der WaMu ab sowie CDS-Indexkontrakte (CDX) und CDS-Indextranchen, von denen WaMu ein Bestandteil war. WaMu war in ca. 35 der im Warehouse erfassten Indices vertreten, in denen sich ihr Anteil auf Prozentsätze zwischen 0,80 und 4,17 belief.
Bei der am 23. Oktober abgehaltenen Kreditereignisauktion für WaMu wurden WaMu-Anleihen mit 57 Cent pro Dollar ihres Nennwertes bewertet. Mit Stand vom 23. Oktober belief sich der Bruttonennwert der im Warehouse erfassten ausstehenden Single-Name-CDS von WaMu auf insgesamt 41 Mrd. US-Dollar.
DTCCs Warehouse ist das globale elektronische Zentralregister für Credit Default Swaps. Mit einer Kundenbasis, die praktisch alle globalen Derivatehändler und über 1100 kaufseitige Gesellschaften in 31 Ländern umfasst, wurde die überwältigende Mehrheit der gehandelten CDS im Warehouse registriert.
Am 4. November begann die DTCC mit der Veröffentlichung von Daten über die Brutto- und Nettonennwerte (Verrechnungswerte) der 1000 größten Referenzorganisationen, die Single-Name-CDS zugrunde liegen sowie alle CDS-Indices, die im Warehouse erfasst sind. Außerdem sind bestimmte Zusammenfassungen dieser Daten, denen ausschließlich die Bruttonennwerte zugrunde liegen, enthalten. Diese Daten, die Dienstags nach 17.00 Uhr EST wöchentlich aktualisiert werden, sollen Marktbedenken mit Bezug auf Transparenz ansprechen. Um diese Daten einzusehen, besuchen Sie bitte http://www.dtcc.com/products/derivserv/data/index.php
Über DTCC
Die DTCC bietet über ihre Tochtergesellschaften Abrechnungs-, Abwicklungs- und Informationsdienste für Aktien, Unternehmens- und Kommunalanleihen, Staatsanleihen und hypothekarisch besicherte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und außerbörslich gehandelte Derivate. Außerdem engagiert sich die DTCC als ein führender Transaktionsabwickler für Investmentfonds und Versicherungen, der Fonds und Träger mit ihren Vertriebsnetzen verbindet. Die Hinterlegungsstelle der DTCC leistet Depot- und Vermögensdienste für ca. 3,5 Millionen Wertpapieremissionen aus den USA und 110 anderen Ländern und Regionen im Wert von mehr als 40 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2007 wickelte die DTCC Wertpapiertransaktionen im Gesamtwert von über 1,86 Billiarden US-Dollar ab. DTCC unterhält Geschäftsniederlassungen an mehreren Standorten innerhalb und außerhalb der USA.
DTCC Deriv/SERV LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DTCC, die OTC-Derivatkontrakte, darunter Kredit-, Aktien- und Zinsderivate, automatisch abgleicht und bestätigt. Bedeutenden Marktteilnehmern zufolge werden mehr als 90 Prozent aller weltweit gehandelten Kreditderivate elektronisch durch Deriv/SERV bestätigt. Das von Deriv/SERV im November 2006 eingeführte Trade Information Warehouse ist die erste und einzige umfassende Handelsdatenbank und zentralisierte elektronische Infrastruktur des Marktes, für die Nachhandelsverarbeitung von OTC-Derivatkontrakten über deren gesamten Lebenszyklus, von der Bestätigung bis zur Endabrechnung.
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