Dynamic Style Analysis unterstützt Managerauswahl und Überwachung
Markov Processes International (MPI), ein Anbieter erstklassiger Tools für Investitionsforschung, Analysen und Berichterstattung, gab heute bekannt, dass Dynamic Style Analysis (DSA), die patentierte Faktorzuweisungsanalyse von MPI, bei Marcuard Family Office (Marcuard), einem der größten Family Offices in Europa, im Rahmen der Investitionsentscheidung zum Einsatz kommt. Marcuard ist seit 11 Jahren Kunde von MPI und hat DSA in seinem gesamten Investitionsprozess implementiert, von der Managersuche und -auswahl bis hin zu laufenden Entscheidungen bezüglich Überwachung und Lebenszyklus.
Marcuard zeigte großes Interesse an der von MPI präsentierten Madoff-Fallstudie, in der die Leistungskraft von DSA bei der Erkennung von Alarmzeichen gegenüber herkömmlicher Returns-Based Style Analysis (RBSA, renditenbasierte Stilanalyse) demonstriert wurde. Den Ausschlag gab jedoch ein näherliegender Faktor: Marcuard nutzte DSA zur Analyse seiner eigenen Fonds, für die der Gruppe vollständige tagesaktuelle Bestandsinformationen vorlagen. Die zugewiesenen Faktoren und ihre jeweilige Gewichtung, die in der Analyse lediglich unter Nutzung der Fondserträge zutage traten, spiegelten die tatsächlichen Risiken und Beteiligungen der Anlageninstrumente mit hoher Genauigkeit wider.
"Unsere Familien erwarten von uns, dass wir die branchenweit fortschrittlichsten Werkzeuge und Technologien einsetzen, um unseren Investitionsprozess zu unterstützen und zu verbessern. Es ist phänomenal, was DSA mit nur einem kurzen Strom monatlicher Renditenzahlen erkennen kann - sogar bei sich dynamisch ändernden Anlageprodukten. Mit den Informationen von DSA gewappnet konnten wir Erfolg versprechendere und aufschlussreichere Gespräche mit den diversen Managern führen, bei denen wir Kundengelder anlegen, d. h. von Long-Only- bis zu alternativen Fonds. Unser Investitionsprozess und die dazugehörigen Entscheidungen werden mit der Ausdehnung der MPI-Tools auf unsere gesamte Organisation wirklich optimiert. Dadurch erfüllen wir unsere Treuhänderpflichten gegenüber unseren Kunden und stellen sicher, dass deren Portfolios sicherer angelegt und besser mit den jeweiligen Anlagezielen abgestimmt sind", erklärte Simon Minder, Chief Information Officer bei Marcuard.
MPI entwickelte DSA, um die Grenzen herkömmlicher RBSA zu überwinden - beispielsweise Verzögerungen, Overfitting und die Unfähigkeit, Stilverschiebungen zu erfassen und Leverage zu erkennen. Gleichzeitig sollten die Investoren einen besseren Einblick in ihre Anlagenportfolios erhalten. DSA wurde 2009 patentiert. Es beseitigt die Sachzwänge rollender Zeitfenster und bietet dadurch präzisere Messwerte des Verhaltens einer Geldanlage sowie der mit der Wertentwicklung verbundenen Marktfaktoren. Daraus entstehen dann größere Vorhersagefähigkeiten. Die proprietäre Beta-Modelliermaschine von MPI ist ideal für die Faktorenanalyse dynamischer Investitionen, wie etwa Hedgefonds, wo gegebenenfalls Derivate oder Hedgemethoden eingesetzt werden, beispielsweise Leverage und Shorting, und wo die über monatliche Erträge hinausgehenden Informationen in der Regel knapp bemessen sind. DSA ist im Hauptprodukt von MPI, dem Stylus Pro, verfügbar.
"Marcuard ist als eines der bestgeführten Family Offices bekannt und wir sind stolz darauf, dass DSA ein so integraler Bestandteil seines strengen Investitionsprozesses ist. Dynamische Faktorenanalyse hat sich als wertvolle Methode für Treuhänder bewährt, denn sie gewährleistet die Optimierung und engmaschige Überwachung von Geldanlagen und Portfolios. Mit DSA ist MPI führend unter den Anbietern fortschrittlichster quantitativer Tools auf dem Markt. Das Unternehmen ist entschlossen, mit unseren angesehenen Kunden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass diese sich in einem höchst wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin abheben", erklärte Michael Markov, CEO von MPI.
"Marcuard ist wirklich einzigartig, wie es MPI Stylus Pro und DSA in seine alltäglichen Investitionsprozesse, Managerrecherchen- und Berichterstattungsfunktionen für Kunden integriert hat", fügte Alexandre Dussaucy, Head of EMEA Sales and Professional Services bei MPI, hinzu.
Weitere Informationen über DSA erhalten Sie unter: http://www.markovprocesses.com/products/hf_analysis_software.htm
Über MPI:
Markov Processes International, LLC (MPI) ist ein führender Anbieter von Lösungen für Anlagenforschung, Analysen und Berichterstattung für die globale Vermögensverwaltungs- und Anlagenmanagementbranche. Das Unternehmen ist in Summit im US-Bundesstaat New Jersey ansässig und betreibt Niederlassungen in London, Paris, Moskau und Tokio. MPI betreut mehr als 300 Kundenorganisationen weltweit, darunter Pensionskassen und Stiftungen, Staatsfonds, globale Vermögensverwalterfirmen, Anlageberater und Asset-Manager. MPI konzentriert sich auf drei Hauptgeschäftslinien: Technologie, Unternehmenslösungen und Beratungsdienste. Die von ihm entwickelte Stylus-Software wird von mehr als 2.500 Nutzern aktiv eingesetzt.
Der innovative Problemlösungsansatz von MPI ist in den Grundsätzen Transparenz, Objektivität und Effizienz verwurzelt. Angesichts der praktischen Vorteile in der Anlagenauswahl und -überwachung erstellte MPI das erste kommerziell nutzbare Performance-Zurechnungstool auf der Grundlage der richtungweisenden Idee der Returns-Based Style Analysis (RBSA). Die kontinuierliche Innovationskraft von MPI und die unlängst erfolgte Patentierung fortschrittlicher Analysen und Prozesse für die dynamische Faktoranalyse, Vermögenswertzuweisung, Investitionsrisikomanagement und Berichterstattung stellen sicher, dass die Kunden des Unternehmens die richtigen Werkzeuge in der Hand haben, um sich in immer dichter werdenden Märkten erfolgreich zu behaupten.
Über Marcuard Family Office:
Marcuard Family Office ist ein unabhängiges Multifamily Office, das 1998 gegründet wurde. Das Ziel der Organisation besteht darin, einer begrenzten Zahl von Familien mit umfangreichen anlegbaren Vermögenswerten Family-Office-Dienste zu leisten. Im Lauf der letzten 14 Jahre hat die Organisation ein beträchtliches Wachstum erlebt und beschäftigt heute 24 Mitarbeiter (22,7 VZÄ). Sie betreut rund 40 Familien und verwaltet derzeit liquide Mittel von über 3,8 Milliarden Schweizer Franken.
Das Unternehmen ist bestrebt, den Kundenfamilien ein breites Spektrum an Dienstleistungen bieten, die über herkömmliche Vermögensverwaltung hinausgehen. Die Familien werden innerhalb der Organisation von einem eigenen Family-Office-Team betreut und genießen die Vorteile eines Multifamily Office. Ein Vorteil besteht insbesondere darin, eine integrierte IT-Plattform aufbauen zu können. Dadurch erhöht sich nicht nur die Effizienz einer Organisation, sondern vor allem auch die Qualität, mit der das Unternehmen die Konkurrenz hinter sich lassen und die Ansprüche der Kunden erfüllen kann.
Das Büro befindet sich in Zürich (Schweiz).
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