Der "Double Stochastics" ist wie der "Double Smoothed Stochastics" eine Variante des "Stochastik"-Indikators und geht auf Walter Bressert zurück. Grundidee war hier die "Stochastik"-Formel doppelt anzuwenden, also die Stochastik einer "Stochastik" zu berechnen, um Fehlsignale, die durch Oszillation an Extremzonengrenzen auftreten, einzuschränken. Während...Den vollständigen Artikel lesen ...