DJ Eba warnt Banken vor Verschlechterung der Kreditqualität
Von Hans Bentzien
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken in der EU waren nach Aussage des Bankenregulierers Eba zur Mitte des Jahres "solide" mit Eigenkapital und Liquidität ausgestattet und wiesen eine stabile Quote an notleidenden Krediten (NPL-Quoten) auf. In ihrem aktuellen Risikobericht warnt die Eba allerdings vor einer deutlichen Verschlechterung der Kreditqualität, auch im Zusammenhang mit dem Auslaufen bestimmter Entlastungsmaßnahmen.
Sie erwartet zudem, dass die Covid-19-Krise die Banken dazu zwingen wird, ihre operativen Kosten weiter zu senken. Auch müssten sie größere Anstrengungen unternehmen, um ihre Systeme dem technologischen Wandel anzupassen.
Laut Eba wiesen 129 EU-Banken und sechs aus Großbritannien im Durchschnitt eine Eigenkapitalquote (CET1) von 15,0 Prozent auf. Im ersten Quartal waren es 14,6 Prozent gewesen. Zu diesem Anstieg kam es trotz einer um 7 Prozent höheren Kreditvergabe. Die kurzfristige Liquiditätskennziffer LCR steigerten die Institute auf 166,0 (erstes Quartal: 148,9) Prozent.
Die NPL-Quote blieb mit 2,9 (3,0) Prozent nahezu konstant und die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) mit 5,2 Prozent konstant. Allerdings nahm der Anteil von Krediten mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit, so genannter "Stage-2-Kredite", auf 8,2 (7,0) Prozent zu. Kredite mit Zahlungsstreckungen und Stundungen nahmen um 10 Prozent auf 360 Milliarden Euro zu.
Eine Aufstellung zeigt, dass es zwischen den EU-Ländern große Unterschiede in Bezug auf notleidende Kredite gibt. So sind die Schuldner bei deutschen NPL zu gut 60 Prozent mit höchstens 90 Tagen in Zahlungsverzug und zu knapp 10 Prozent mit fünf bis sieben Jahren. In Italien entfallen auf die erste Kategorie gut 20 Prozent und auf die zweite knapp 25 Prozent. Knapp 20 Prozent italienischer NPL sind sogar seit über sieben Jahren fällig, in Deutschland nur rund 5 Prozent. Ähnlich schlecht wie in Italien sieht es in Portugal, Polen und Ungarn aus, noch schlechter in Zypern, Griechenland wird nicht aufgeführt.
Zudem hat die Eba kürzlich darauf hingewiesen, dass die Institute in erheblichem Umfang von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, ihren Kunden vorübergehend die Tilgung von Krediten zu erlassen. Nach Angaben der Eba unterlagen im Juni Kredite für 871 Milliarden Euro solchen Moratorien. Das waren 6 Prozent der insgesamt ausstehenden Kredite. 50 Prozent dieser Kredite waren vor September fällig, 85 Prozent vor Dezember. "Die Kreditqualität dürfte sich in den nächsten Quartalen deutlich verschlechtern", warnt die Eba in ihrem aktuellen Bericht.
Als weiteres Problem betrachtet die Eba die gesunkene Profitabilität der Banken. Ihre Eigenkapitalverzinsung (RoE) ging auf 0,5 (1,3) Prozent zurück. Einen möglichen Ausweg sieht die Eba in Fusionen von Instituten. "Banken könnten sich zu Zusammenschlüssen entschließen, um Kostensynergien zu heben", heißt es in dem Bericht. Rund 55 Prozent der von der Eba befragten Banken erwägen derartige Transaktionen, 80 Prozent dieser Institute prüfen inländische Fusionen.
Gewisse Sorgen bereitet der Eba die Ausstattung der Banken mit Fremdkapitalinstrumenten, die im Falle einer Abwicklung entsprechend den MREL-Anforderungen in Eigenkapital gewandelt werden können.
"Die Herausforderungen betreffen vor allem Banken, die im Markt als schwächer wahrgenommen werden und mittelgroße Institute in Ländern, die stärker von der aktuellen Krise und der Staatsschuldenkrise betroffen waren", schreibt die Eba. Die Kosten solcher Instrumente für die Institute seien immer noch höher als vor der Krise. "Banken sollten günstige Gelegenheiten für den Aufbau von MREL-Instrumenten nutzen", rät die Eba.
Zudem sieht die Eba operationelle Risiken für einige Banken im Zusammenhang mit der zu Ende gehenden Übergangsphase im Rahmen des britischen EU-Austritts - "trotz ihrer Vorbereitungen und Umzüge", wie die Eba anmerkt.
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December 11, 2020 12:00 ET (17:00 GMT)
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