Wien (APA-ots) - Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische
Zentralbank (EZB), in Kooperation mit den nationalen
Aufsichtsbehörden, haben 96 europäische Banken einem Stresstest unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen eine gute Krisenresistenz. Im Euroraum fällt die harte Kernkapitalquote ( CET1-R) im adversen Szenario zwischen Ende 2024 und Ende 2027 um 4,0 Prozentpunkte auf 12,0%. (Zum Vergleich: Beim letzten Stresstest im Jahr 2023 ergab sich eine Reduktion um 5,0 Prozentpunkte auf 10,4%). Obwohl die Verluste aus dem Kreditrisiko im Vergleich zu 2023 angestiegen sind, gehen die Banken stärker aus dem Stress-Szenario hervor als im Jahr 2023, was hauptsächlich auf die stark gestiegene Profitabilität zurückzuführen ist. Die positiven Effekte des für die Banken sehr günstigen Zinsumfelds der vergangenen Jahre dürften aber nicht in diesem Ausmaß andauern. Nicht quantifizierbare Risiken, zum Beispiel Cyberattacken, und die erhöhte globale wie wirtschaftliche Unsicherheit stellen eine zunehmende Gefahr für Banken dar.
Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld
Auch die fünf teilnehmenden Banken aus Österreich zeigen sich widerstandsfähig. Im Aggregat landen sie mit einem Rückgang der Kapitalquote von 3,6 Prozentpunkten auf 13,0% CET1-R im europäischen Mittelfeld. Damit fällt auch für Österreich der Rückgang der Kapitalquote geringer aus als im Jahr 2023, allerdings nur um rund 0,4 Prozentpunkte. Auf Einzelbanken-Ebene ist die Performance heterogen, es erfüllen jedoch alle österreichischen Banken im Stress- Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen.
"Gerade in Zeiten großer Ungewissheit erwarten wir von den Banken weiterhin eine solide Kapitalbasis. Die Wirtschaft wird auch in den nächsten Jahren mit unvorhersehbaren Herausforderungen zu tun haben und ist daher auf einen stabilen Bankensektor als Partner angewiesen", kommentiert FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl.
"Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des österreichischen Bankensektors", ergänzt OeNB-Direktor Thomas Steiner die Veröffentlichung der Ergebnisse. "Gleichzeitig nehmen schwer quantifizierbare Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten zu - daher beobachten wir als Aufsicht die individuellen Risikoprofile der Banken mit besonderer Aufmerksamkeit."
Szenario mit starkem Wirtschaftseinbruch und weiterhin hoher Inflation
Die Aufsicht unterstellt im fiktiven Stresstest-Szenario einen starken Wirtschaftseinbruch mit geopolitischen Spannungen, Handelskonflikten, höheren Energiepreisen und fragmentierten globalen Lieferketten. Es kommt zu einem temporären Anstieg der Inflation sowie der Marktzinsen. Höhere Kreditausfälle, geringere Provisionserträge und Marktschwankungen führen zu Verlusten und in Folge zu sinkenden Kapitalquoten der Banken. Stabilisierend wirkt hingegen die hohe Ausgangsprofitabilität der Banken. Darüber hinaus wurden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt, wie Analysen zur Verflechtung von Gegenparteien und zollindizierte Handelskonflikte.
Hintergrundinformation
Der euroraumweite Stresstest findet alle zwei Jahre für die größten europäischen Banken statt und umfasst gemessen an der Bilanzsumme etwa 83% des Bankensektors. Für 51 Banken (Österreich: Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der Stresstest unter der Führung der EBA, für die anderen 45 kleineren Banken (Österreich: Addiko, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Volksbanken) unter der Führung der EZB ab. Veröffentlicht werden die individuellen Ergebnisse der Banken auf den Websites von EBA und EZB. BAWAG und Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien wurden aufgrund struktureller Änderungen von dieser Übung ausgenommen.
Die Ergebnisse des Stresstests fließen an verschiedenen Stellen in die Tätigkeiten der Bankenaufsicht, insbesondere in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP), ein. Darunter fallen zum Beispiel die Bewertung von Governance, Risikomanagement und Datenqualität der teilnehmenden Banken sowie die sogenannte "Säule-2-Empfehlung" (P2G). Dies ist eine zusätzliche Kapitalreserve, die sich aus den individuellen Stresstest-Ergebnissen ableitet und sicherstellen soll, dass das Eigenkapital potenzielle Verluste aus Stress-Szenarien absorbieren kann. Weiters werden identifizierte Mängel bei einzelnen Banken im Nachgang des Stresstests weiterverfolgt, beispielweise durch Vorprüfungen.
Außerdem berücksichtigen die Ergebnisse des Stresstests die Einführung der dritten Kapitaladäquanzverordnung (CRR3) vom 1. Jänner 2025. Bis zu ihrer vollen Wirksamkeit sieht die Verordnung eine Übergangsphase bis 2033 vor. Die Auswirkungen auf die teilnehmenden österreichischen Banken sind jedoch begrenzt, sowohl kurzfristig als auch im Vollausbau.
Parallel führen OeNB und FMA einen Stresstest für jene österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Mitte November 2025 im Financial Stability Report 50 veröffentlicht.
Zwtl.: Weiterführende Links
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EBA: EU wide stress tests 2025
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EZB-Bankenaufsicht: Zu den Ergebnissen der Stresstests 2025
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
FMA
Boris Gröndahl
FMA-Mediensprecher
Tel.: +43-1-24959-6010
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
Website: www.fma.gv.at
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