Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") und die Toshiba Corporation ("Toshiba") meldeten heute die gemeinsame Entwicklung des SMBC/TOSHIBA quantengestützten diversifizierten japanischen Aktienindex und des SMBC/TOSHIBA quantengestützten diversifizierten US-Aktienindex zwei neue Aktienindizes, die mit fortschrittlichen quantengestützten Technologien realisiert werden. Gemeinsam werden die beiden Indizes als "SMBC/TOSHIBA Quantum Diversified" (die "Indizes") bezeichnet
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Toshiba's Simulated Bifurcation Machine
1. Hintergrund und Ziele
Aktieninvestitionen sind ein zentraler Bestandteil des Asset-Managements, beinhalten jedoch jederzeit auch das Risiko plötzlicher und erheblicher Marktschwankungen aufgrund geopolitischer Entwicklungen, Änderungen in der Wirtschaftspolitik und sonstiger externer Faktoren. In unsicheren Märkten halten Anleger ständig Ausschau nach innovativen Möglichkeiten der Risikodiversifizierung, die ihre Vermögenswerte gegen unerwartete Marktschocks schützen können.
SMBC und Toshiba haben nun gemeinsam neue Indizes entwickelt, die die Finanzmarktexpertise von SMBC und die quantengestützten Technologien von Toshiba miteinander verbinden. Diese Indizes nutzen Lösungen für weitreichende kombinatorische Optimierungsprobleme, um ein gut diversifiziertes Aktienportfolio aufzubauen, das mit herkömmlichen Methoden schwierig zu verwirklichen ist. Sie sollen die Vorteile der Diversifizierung auch in Zeiten starker Marktschwankungen aufrechterhalten und zu einer wirksamen Risikominderung beitragen.
2. Überblick über die Indizes
Die Indizes nutzen die bestehenden Aktien von aktuellen japanischen und US-amerikanischen Aktienindizes als Pools für Kandidatenwertpapiere in dem anvisierten Umfeld. Einzelne Bestandteile der Indizes werden vierteljährlich auf der Grundlage der Berechnungen der Simulated Bifurcation Machine, des quantengestützten Optimierungscomputers von Toshiba, ausgewählt. Das einer bestimmten Aktie zugemessene Gewicht beruht auf deren historischer Preisvolatilität. Die Berechnung der Indizes wurde mit einem Basisdatum von Ende des Jahres 2015 begonnen.
3. Hauptmerkmale der Indizes
(1) Risikodiversifizierung durch strenge Auswahl von Aktien mit geringer Korrelation
Die Indizes wurden mit einem Optimierungsverfahren aufgebaut, bei dem eine Untergruppe von Aktien aus dem Umfeld ausgewählt wird, um die Korrelationen der einzelnen Paare niedrig zu halten. Durch den Aufbau eines Aktienportfolios, dessen Preisbewegungen mit geringerer Wahrscheinlichkeit im Tandem erfolgen, sollen die Indizes die Vorteile der Diversifizierung auch bei breiten Marktabschwächungen aufrechterhalten.
(2) Weitreichende kombinatorische Optimierung durch fortschrittliche quantengestützte Technologie
Die Durchführung dieser Berechnungen in einem großen Umfeld stellt eine Herausforderung für herkömmliche Computer dar, insbesondere aufgrund der gewaltigen potenziellen Kombinationsmuster. Mit der Simulated Bifurcation Machine von Toshiba, der Technologie, die den Indizes zugrunde liegt, ist dies jedoch möglich.
(3) Praktische Indexgestaltung für die Implementierung in der realen Welt
Die Methoden, auf denen die Indizes aufbauen, sind für echte Vermögensverwaltung ausgelegt und sollen die Fähigkeiten fortschrittlicher Technologien nutzen, um Anlegern ein diversifiziertes Aktienportfolio bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden unternehmenseigene, praxisorientierte Berechnungsregeln eingesetzt, bei denen die Liquidität der jeweiligen Aktien, die Eindämmung der Transaktionskosten für die periodische Neugewichtung und andere Faktoren berücksichtigt werden (gemeinsames Patent angemeldet).
4. Die jeweilige Rolle der beiden Unternehmen
SMBC leitete die Entwicklung der Indizes unter Einsatz seiner Expertise in Finanztechnik, die in seinen Geschäftsbereichen für globale Märkte und Finanzmittel entstanden ist, um die Berechnungsmethoden zu erstellen. Das Unternehmen wird nun diversifizierte Investitionsstrategien auf der Grundlage der Indizes bei Vermögensverwaltern bewerben.
Toshiba stellt den Indizes eine spezifische Version der quantengestützten Optimierungstechnologie der Simulated Bifurcation Machine bereit und übernimmt außerdem die Systemwartung und die vierteljährlichen Neugewichtungsberechnungen.
Die tägliche Berechnung und Verteilung der Indizes wird von den S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) ausgeführt, einem der führenden unabhängigen Anbieter globaler Indizes. S&P DJI verwaltet genaue Anpassungen von Marktdaten, die die Grundlage für Unternehmensmaßnahmen, wie Aktiensplits und Dividendenausschüttungen, bilden, und liefert dem Markt transparente, zuverlässige Indexdaten.
5. Weitere Aussichten
Die Veröffentlichung der Indizes markiert den Start einer gemeinschaftlichen Initiative von SMBC und Toshiba. Beide Unternehmen werden künftig Vorschläge vorlegen, die den breiten Einsatz der Indizes in den Finanzmärkten fördern sollen.
Als ersten Schritt werden sie exploratorische Gespräche mit Managementfirmen zu Index-Fonds, ETFs und anderen mit den Indizes verknüpften Investmentvehikeln beginnen. Auch wenn die Indizes auf fortschrittlichen Computing-Technologien beruhen, kann der Wert für Investoren nur dann realisiert werden, wenn sie für die Entwicklung von Finanzprodukten genutzt werden, die Anlegern in Japan und im Ausland praktische Diversifizierungsmöglichkeiten bieten.
Neben den neuen von den aktuellen Methoden abgeleiteten Indizes werden SMBC und Toshiba auch weiterhin die Anwendung fortschrittlicher Technologien im Finanzsektor betreiben, beispielsweise Quanten- und quantengestützte Technologien.
Über die SMBC Group
Die SMBC Group ist eine vorrangige weltweit tätige Finanzunternehmensgruppe mit Sitz in Tokio, die auf eine 400-jährige Geschichte zurückblickt. Die SMBC Group bietet eine vielseitige Palette von Finanzdienstleistungen, darunter Banking-, Leasing-, Wertpapier-, Kreditkarten- und Verbraucherfinanzdienste. Die Gruppe hat mehr als 150 Niederlassungen und beschäftigt 120.000 Mitarbeitende in fast 40 Ländern. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) ist die Holdinggesellschaft der SMBC Group, eine der drei größten Bankengruppen in Japan. Die Aktien von SMFG werden an den Börsen in Tokio und Nagoya sowie ADRs an der Börse in New York (NYSE: SMFG) gehandelt.
Über Toshiba
Seit mehr als 150 Jahren trägt die Toshiba Group durch ihre Geschäftstätigkeit zur Gesellschaft bei, geleitet von der Unternehmensphilosophie "Committed to People, Committed to the Future". Nach wie vor arbeitet der Konzern daran, seine Führungsstruktur weiter zu optimieren, die Betriebsabläufe zu straffen und in zukunftsorientierte Geschäftszweige in den Bereichen Energie, digitale Infrastruktur und elektronische Geräte zu investieren.
Der Jahresumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 3,7 Billionen Yen bei weltweit 94.000 Beschäftigten.
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